Entries

1/18の株システムトレード結果

今日は押し目買い戦略であるゴッドグラヴィティのカスタマイズを行っておりまして、

バックテスト段階の期待値を0.3%ほど増やしましたところ、

複数売買ルールの能力も若干上がった感じです。

期待値を重視するか?それとも取引回数を重視するか?という観点ですと、

個人的なスタイルの場合、

・デイなら取引回数重視
・スイングなら期待値重視

といった感じかもしれませんね~。

なお、複数売買ルールの設定としましては、

なるべくですが、最大でも同一銘柄への投入額を5~10%以下にするようにしてあります。

またさらに、デイとスイングがありますので、

同一銘柄に仕掛ける場合にも、半分ぐらいは当日に余力が解放されるようなイメージですね。

市場投入額も、最大90%となっています。

たとえば複利にした場合、

単一戦略でも1銘柄投入額を20~30%などにすれば、

過去の通算利益率はだいぶ伸びます。

とはいえ、

「将来的にそれに耐えられるか?」

という考慮が必要、とは考えていたりしますね~汗

7戦略複数売買ルール改良後

そして、最近の相場で思いますのは、

「とにかく個人的なポートフォリオで、ノーポジが多すぎること」

でしょうか苦笑

ダウは上げておりますし、

一応は機会損失とは言えるかもしれませんね~苦笑

今ポートフォリオ的に必要なのは、

「DDが大きくてもいいから日々の約定率が高い、成行戦略等」

とは言えるのかもしれません。
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
http://toresyz.blog.fc2.com/tb.php/598-d211a9d5

トラックバック

コメント

コメントの投稿

コメントの投稿
管理者にだけ表示を許可する

Appendix

プロフィール

トレシズ

Author:トレシズ
主に株を中心にシステムトレード研究開発を行っています。バックテストの合間にはアニメが定番?


最新トラックバック

検索フォーム

リンク


※システムトレード関連の相互リンクも随時募集中です。ご希望の方はコメント欄からお持ちのサイトのURL・サイト名・相互リンク設置URLをお教えください。個人的に興味深いサイト様にリンクを一方的に張らせていただく場合がありますが、リンクを張らないで欲しいという場合にはコメント等にご一報いただければ幸いです汗

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード

QR