Entries

10/7の株システムトレード結果

今日はゴッドNISA、ゴッドトレイル、ゴッドインフェルノの全てでシグナルなしです。

そのため、ゴッドインフェルノの保有銘柄の動き次第という感じです苦笑

現状は損切りに引っかかっているものはないようですが、

引き続き放置です笑

9:50
分足もやっていませんので、

小ネタを少々(ぇ

10/1~10/2は結構新興が下げ、

今回は押し目的な様相になっているように見受けられます。

ただ、この「押し目かどうか?」というものは事前には分からないもので、

後日、反発すれば、

「ああ、あれは押し目だったんだな」

ということが分かるというだけのお話です。

つまり、買いを仕掛けている段階では、

「ここが押し目かどうか分からない段階で仕掛けている」

ということですね汗

ここで重要なのが、

3.11のような相場では、

10/2レベルの下げからあと二段ぐらい、

つまりは-20%~-30%ぐらいの下げが発生します。

しかも、それは事前には分かりません。

こういった観点から考えますと、

10/2レベルの下げ程度で総資金量に対してのDDが大きすぎると、

3.11レベルが来ると退場レベルに追い込まれます。

そのためですが、

「10月2日時点での含み損がさらに20%~30%ほど拡大しても耐えきれるか?」

という考慮が必要ではないかと考えます。

耐えきれないレベルであれば、

やはり、ロットを落とすのが得策と考えております汗

私が言うロットとは、

戦略に投入する資金量だけではなく、

特にDDに影響を及ぼす要素として挙げられますのが、

「1銘柄への投入額」

です。

DDが大きい方の場合には、

「総資金量に対して、1銘柄投入額が大きすぎないか?」

をチェックするのが無難、とは言えるかもしれませんね~。

ただ一方、

1銘柄投入額が大きいほどリスクをとっているということですので、

もちろん1銘柄投入額が大きいほど利益になる時の額も大きくなります。

そのため、必ずしもロットを落とすのが正しいとは言えないと思いますが、

「大きな利益を狙うということは、大きなリスクをとっているということ」

こういった覚悟が必要なもの、だとは考えております苦笑

12:00
あくまで途中経過ですが、

現時点では含み益は+1万ほどと小動きです苦笑

まったり放置、という感じですね笑

14:40
う~ん、しばらく見てませんでしたが、結構下がってますね~苦笑

含み損に変わってそうですが、

ルール通り引けで損切りとはなりそうです。

15:00
やはりといいますか、

後場の下げで含み益が飛んでましたね~苦笑

ただ思ったほどの損失でもなく、-4,500円程度なら全然ありという感じでしょうか。

ゴッドインフェルノは特に、2014年5月~6月のような相場を狙うタイプの戦略で、

本格的なリバウンド相場がくるまではノイズが多いだろうと推測しています。

そのため、

「ノイズの際に、どれだけDDを抑えられるか?」

が勝負になってくると見ております笑

10月7日の株システムトレード取引履歴

■本日の結果(テスト段階なのでロットは軽めです。)

・ゴッドトレイル(仮称) 高値圏順張り買い戦略 ※逆指値ライン+5%の指値指定逆指値
本日: ±0円 / 約定: なし(シグナルなし) / 保有: なし / 約定率: 93.3%(14/15)
通算: +56,000円

・分足
本日: ±0円 / 約定: なし
通算: +17,000円

・ゴッドインフェルノ(仮称) 安値圏順張り買い戦略 ※逆指値ライン+5%の指値指定逆指値
本日: -4,500円 / 約定: なし(シグナルなし) / 保有: なし / 約定率: 100%(4/4)
通算: -4,500円

・ゴッドNISA(仮称) 長期順張り買い戦略
本日: ±0円 / 約定: なし(シグナルなし) / 保有: なし
通算: -41,000円

■個人的なトレンド判定フィルターが示している現在のトレンド
【下落トレンド】
※あくまで個人的に使っているロジックであり、正しいとは限りませんのでご了承ください。
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
http://toresyz.blog.fc2.com/tb.php/526-7a983fa2

トラックバック

コメント

[C296] 管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

[C297] Re: タイトルなし

お世話になっております、コメントありがとうございます。

DDが発生し、戦略をしょっちゅう変更してしまうのは、

特にシストレ初心者が陥りやすいミスだと考えております。

私自身の場合ですと、

「システムトレードではDDは避けられないもののため、DDをまず許容範囲内におさえる」

という考え方を重視しています。

「戦略をいつ開始すれば利益が出やすいのか?」

というのは普通は読みにくいとは思います。

そのため、開始時期を問題視するのではなく、

「発生したDDの大きさを問題視する」

というのが個人的なスタイルかもしれません。

戦略運用を途中で停止してしまう主要因としまして、

「DDが大きくなってしまったから」

という理由が最も大きいとは考えられますが、

2014年1月~5月前半あたりはDDがある程度は大きくなってもやむをえないかもしれません。

…個人的にもこの時期は難しかったので苦笑

ただ、それ以外の時期でDDが大きいのは、やや問題があるのではないか?と、

私なら考えます。

たとえば今日の相場でも、個人的にも負けではありますが、

たった-4,500円です。

この程度の幅であれば、あと同じことが10回続いたとしましても、

たいしたDDにはなりません。

そして、

たいしたDDにならない=資金の大半が残っている

ということにはなりますので、

いつ戦略の調子が良くなるかは分かりませんが、

調子が良くなってくれば、資金MAXに近いパワーがありますので、

伸びる時にも結構パワーがあるのではないか、と考えております。

ただ、上記例とは逆に、日々のDDが大きすぎますと、

DDが大きい=資金が結構減っている

ということになりますので、

戦略の調子が良くなってきても、資金MAXに近いパワーを出せないのです。

これが、私自身がDDを抑えることを何より重視する理由です。

DDを抑えるためには、投入資金額の引き下げが有効だと考えられます。

特に、1銘柄投入額の引き下げですね。

私の場合ですと、これを日々裁量で変えているわけではありません。

完全にロジック側でルール化しています。

これを日々の気分で、

「今日の仕掛けは恐いからロットを下げよう」

といった感じで変えてしまうのは、裁量とは言えるかもしれません苦笑

多くの方は、

「大きなDDが発生して初めて、自分のとっていたリスクの大きさに気付く」

という場合が多いかもしれません汗

これはある意味、シストレに対する慣れがないことに起因する現象と言えるかもしれません。

私の場合ですと、

「戦略を運用開始する前に、だいぶ低リスクな最適分散投資ファイルにしてから運用を開始する」

という風に、始めからリスクを落とすというスタイルです。

マーケットの雰囲気を見てロットを変えるというのも1つの手ではあるとは思いますが、

それは思いっきり裁量なので私は避けたいところです苦笑

ただ、今までリスクを取りすぎていたと感じた場合には、

私の場合ですと最適分散投資ファイル側のリスクを落とすような設定に切り替えます。

そして、あとは停止条件に到達するまでは、設定は変えません。

私の場合ですとどうルール化しているのかといいますと、

・ジャスダックインデックスが25日線上の場合には、ロット大き目のファイルを使う
・ジャスダックインデックスが25日線下の場合には、ロット小さ目のファイルを使う
・個人的なテスト運用中の場合にもロット小さ目のファイルを使う

とルール化しています。

あとは、問題があると感じた場合以外には、こねくりまわしません笑

シグナルに従うのみです。

ご参考までにですが、トレード日記側でゴッドインフェルノなどで使っております最適分散投資ファイルの設定をご紹介します。

・複利
・総資金115万
・市場投入額80%
・1銘柄投入額20%(上限25%下限1%)

こういった感じです。

この設定ですと、1銘柄投入額は大体20万以下になりますので、

日々の推移が比較的穏やかになりやすいとは考えられます。

DDが大きくなったから気分で投入資金額の引き下げを行うのはNGで、

むしろその場合には、はじめからリスクを取りすぎていた可能性があるとは考えられます。

その際には、ポートフォリオ全体のリスク量をもっと抑えるようにカスタマイズするのはありではないでしょうか。

今度ともよろしくお願いいたします。
  • 2014-10-07 16:43
  • トレシズ
  • URL
  • 編集

[C298] 管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

[C299] Re: タイトルなし

とんでもないです、ご連絡ありがとうございます笑

自分のスタイルというものを作り上げるのは大変で、

その前に挫折してしまう方も多いと思います。

ただ個人的には、それを乗り越えられさえすれば、

システムトレードは勝てる手法だと信じています笑

今後ともよろしくお願いします。
  • 2014-10-07 17:25
  • トレシズ
  • URL
  • 編集

コメントの投稿

コメントの投稿
管理者にだけ表示を許可する

Appendix

プロフィール

トレシズ

Author:トレシズ
主に株を中心にシステムトレード研究開発を行っています。バックテストの合間にはアニメが定番?


最新トラックバック

検索フォーム

リンク


※システムトレード関連の相互リンクも随時募集中です。ご希望の方はコメント欄からお持ちのサイトのURL・サイト名・相互リンク設置URLをお教えください。個人的に興味深いサイト様にリンクを一方的に張らせていただく場合がありますが、リンクを張らないで欲しいという場合にはコメント等にご一報いただければ幸いです汗

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード

QR