FC2ブログ

Entries

9/12の株システムトレード結果

ひとまず、昨日の場中の通り、

若干のルールの改訂です笑

■新順張り買い戦略ルール
・シグナルは全て最適分散投資ファイルにおける「仕掛け」と表示されたシグナルのみを採用する
・寄付が逆指値の仕掛けラインより上だったら成行に変更(逆指値を使わない)
・単利単月検証時の、過去最大DDの1.5倍あたりを超えるDDになったら停止

【ライブスター】
・戦略通りに使う
・指値の逆指値を採用(〇〇円以上になったら指値△△円で仕掛けという内容です。指値は逆指値ライン基準+5%で試します。)
・前日安値以下になったら損切り
・IFD注文を使用

【SBI】
・9時半以降に逆指値ラインに届いていない銘柄の場合のみ、分足の高値を超えたら逆指値で仕掛ける(ただし、上値抵抗が明確な場合のみ)
・大引けで手仕舞い(ただし、ストップ高張り付きの場合はのぞく)
・当日安値以下になったら損切り(当日安値まで距離が遠すぎる場合には分足の直近安値以下で損切り)
・約定通知メールを使って約定を確認

9:00
逆指値ライン以上で始まった銘柄はなかったので、

成行への変更はなしです。

ひとまず9:30まで放置という形になりますが、

このスタイルは楽ではあります笑

当日に必要な時間は、

・8:50~9:00
・9:30
・14:50~15:00

で、あとはメールだけ見てればいいという感じですね~。

ただ、できればこのメールを見る手間も削減したいので、

IFDが使えるライブスターで分足も使おうかと画策中です笑

9:25
ここで記念すべき、戦略の初約定です笑

現在はこの戦略では東証一部シグナルをほぼ出していませんのでスリッページが大きくなるのは必然ですが、

指値で普通に約定、

スリッページは2%ほどという感じでしょうか。

9:35
ここで、SBIで上記銘柄以外に分足をセット完了です。

あとはメールを時々見るのみですね~。

13:30
日経が強いですね~、分足でもう1銘柄だけ約定です。

ただ、例によってロットが小さいので無感情です苦笑

13:50
なお、逆指値の買いシグナルが約定する際には以下の2パターンがあります。

(A)始値>=逆指値の仕掛けラインの場合(寄りからのギャップアップの場合)
(B)始値<逆指値の仕掛けラインの場合(場中のブレイクの場合)

そして、個人的な考えでは、スリッページが大きくなるのは(B)の場合が多いです。

(A)の方は、朝8:50~9:00あたりに場を監視し、

寄付が逆指値の仕掛けラインより上そうだったら成行に変更してしまえば、

スリッページをほぼ0%に近くすることが可能です。

ただスリッページがほぼ0%になるだけで(検証結果との誤差がなくなるだけで)、

実際には成買の圧力で多少は板を押し上げている可能性があることも認識すべき、

と考えております苦笑

あと個人的な経験上では、

・あまりに多くの逆指値戦略での仕掛けがあると、逆指値→成行に変更するのは難しい
・あと、始値が逆指値のラインを超えて始まるか下で始まるかが微妙な気配の時があるので、こういった際は完璧にやるのは無理

という印象を持っています。

ちなみに私の場合ですと、朝時間がある時限定ですが、

逆指値の買い戦略シグナル銘柄をHYPER SBIに全て登録しておき、

気配値を一覧表示することによって対応しています。

特売りになっている銘柄は登録順を下に下げていき、

前日比プラスで始まりそうな銘柄ほど登録順を上に上げていって監視しています笑

また、(B)の場中ブレイクはスリッページが大きいものの、

(A)の寄付ギャップアップはスリッページが小さい場合が多いので、

スリッページ平均は(B)のみの場合よりは小さくなります。

そのため、スリッページは大きいものだけを見るのではなく、

たとえば50トレードなどの平均で考える必要がある、

というのが持論です。

なお、(A)の寄付ギャップアップは、

・逆指値の仕掛けライン: 130円
・始値: 140円
・実際の約定値: 141円

だったとしましたら、スリッページは11円ではなく1円となります。

ユーザー様の中でこれを11円と認識されている方が結構いらっしゃるようなので、

念のための補足です笑

15:00
日経が強いなと思っていたら、調整していましたね~汗

分足での約定は理経でした。

よく分からない動きをしておりましたが、

微妙にプラスという感じです苦笑

新買い戦略の方は、

一時含み益が+8%を超えたものの、

最後に売られてしまい、結論的には建値と同値引けの±0でした苦笑

とはいえ、今日は暴騰銘柄がかなり少なく、

順張り買い向けの相場とは言えないと思いますので、

まぁこんなものかな、と思っております笑

ただ、この新買い戦略のシグナル銘柄そのものは、

好みに合っているな、と実感しますね~。

9月12日の株システムトレード取引履歴

■本日の結果(テスト段階なのでロットは軽めです。)

・新買い戦略(名前は考え中です。) ※逆指値ライン+5%の指値指定逆指値
本日: ±0円 / 約定: 1銘柄 / 保有: 1銘柄(±0円) / 約定率: 100%(1/1) / 通算: ±0円

・分足
本日: +1,200円 / 約定: 1銘柄 / 通算: +1,500円

■個人的なトレンド判定フィルターが示している現在のトレンド
【上昇トレンド】
※あくまで個人的に使っているロジックであり、正しいとは限りませんのでご了承ください。
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
http://toresyz.blog.fc2.com/tb.php/511-e2625aa0

トラックバック

コメント

[C278] 指値について

こんにちわ。

本日指値の記事を拝見させて頂きましたが
まったく同意見です!

こちらも逆指値後指値注文なのですが、朝寄り前のチェックが
本当に忙しい時は出来ない時があるので、その時は成買で調整したりしてます。

都合上8:40位のチェックですが、何とかなってます!

寄り付きでの約定は成買ならスリッページは無いですが、
逆指値ギリギリラインだと到達する前に寄り付く事もありますからね、、
ただ、寄り付き約定はスリッページ無い変わりに
自分の注文分システム自体の成績が悪くなりそうですね。

これからも楽しみにしてます!
  • 2014-09-12 16:07
  • もんちゃん
  • URL
  • 編集

[C279] Re: 指値について

もんちゃん様コメントありがとうございます。

共感いただき嬉しい思いです笑

この手法は寄りが忙しいですよね、

特に見せ板も結構あるので、9時直前に売り板が消されたりするとパニックになるときがあります苦笑

場中ブレイクは板が寄りほど厚くはないため、確かにスリッページがあるのは必然ですが、

寄りに関しては、

・逆指値で仕掛けた際のスリッページ
・自分の成買で板を押し上げた分

がそこまで大差ないんじゃないか?という仮説もあったりします笑

ありがとうございます、引き続き地道に検証を続けたいと思います。
  • 2014-09-12 17:33
  • トレシズ
  • URL
  • 編集

コメントの投稿

コメントの投稿
管理者にだけ表示を許可する

Appendix

プロフィール

トレシズ

Author:トレシズ
主に株を中心にシステムトレード研究開発を行っています。バックテストの合間にはアニメが定番?


最新トラックバック

検索フォーム

リンク


※システムトレード関連の相互リンクも随時募集中です。ご希望の方はコメント欄からお持ちのサイトのURL・サイト名・相互リンク設置URLをお教えください。個人的に興味深いサイト様にリンクを一方的に張らせていただく場合がありますが、リンクを張らないで欲しいという場合にはコメント等にご一報いただければ幸いです汗

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード

QR