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9/11の株システムトレード結果

さて、今日から指値の逆指値検証を開始です笑

実際のところ、完成が間に合わなかった感じですので、

暫定的なファイルでまったく最適化せずにスタートです苦笑

まったく実際の動きを見ていない段階ですので、

ロットは相当軽めです。

東証一部シグナルを現時点では意図的に減らしておりますので、

若干約定率が低くなり、スリッページが大きくなるかもしれない、とは読んでおります。

ルールは以下の通りです。

・シグナルは全て最適分散投資ファイルにおける「仕掛け」と表示されたシグナルのみを採用する
・指値の逆指値を採用(〇〇円以上になったら指値△△円で仕掛けという内容です。指値は逆指値ライン基準+5%で試します。)
・寄付が逆指値の仕掛けラインより上だったら成行に変更(逆指値を使わない)
・前日安値以下になったら損切り
・9時半以降に逆指値ラインに届いていない銘柄の場合、逆指値の仕掛けラインをその時の分足の高値に変更する(ただし、上値抵抗が明確な場合のみ)
・仕掛けラインを分足の高値に変更した場合に、株価が逆指値ラインに届かなかった場合には、イザナミでの検証上仕掛けていない扱いとなるため大引けで手仕舞い
・ライブスターのIFD注文を使用
・単利単月検証時の、過去最大DDの1.5倍あたりを超えるDDになったら停止

9:00
まずは各銘柄の寄付を見まして、

逆指値ラインより上で始まる銘柄はありませんでしたので、

成行への変更はなしです。

本日の仕掛けは5銘柄です。

9:10
…分足に比べてヒマです(コラ

現状何をやっているかといいますと、

…この戦略の名前を考えています苦笑

9:40
ここでルール通り、

仕掛けラインを分足の高値に変更です。

全銘柄ともに上値抵抗が明確だったので、

全銘柄の仕掛けラインを修正です。

これは分足の有効性やスリッページを調べる意味合いもありますが、

戦略本来のスリッページを調べたい気持ちもありますので、

・分足の高値に変更した場合用
・戦略本来の仕掛け位置における、指値の逆指値用

の2種類の発注が必要かもしれないですね~。

今日はこのあたりを検討してみたいと思います苦笑

10:00
いろいろ総合的に判断しまして、

ライブスター: 戦略本来の仕掛け位置を使う
SBI: 分足の高値を使う

という形で、同ロットで証券会社によって仕掛け位置を変えてみたいと思います。

10:15
しかし…



まったく約定する気配はありません苦笑

シグナル銘柄そのものは、

今のところ結構好みの銘柄が多いようです。

ひとまずはまったりということで、

戦略開発も並行したいところです笑

10:50
実は今、トレシズ初となる長期戦略も出来上がっており、

スタンバイ中です笑

仕掛け位置: 遅
上昇トレンドのシグナル数: 下落トレンドの4~5倍
下落トレンドのシグナル数: 極めて少ない
対応相場: 超上昇相場

この戦略は全資金量の10%程度で使うことを想定しておりまして、

超上昇相場、つまりは日経平均が16,000円を突破した際の対策です。

この戦略は逆指値未使用なのでスリッページはなしです。

今のところシグナルは発生していませんが、

リリースに向けて準備を急ぎたいところです。

11:10
そしてここで、ついに分足側で1銘柄、銘柄Sが約定です。

まだ戦略そのものの仕掛けラインには到達していませんが、

逆指値での損切りを入れて放置です笑

SBIですとIFD注文が使えませんので、

約定通知メールを活用したいと思っています。

13:40
ここでさらに分足で銘柄Hが約定です。

ただ2銘柄ともたいした上がっているわけでもなく、

普通に含み損ですが汗

ただロットが小さいため、なんの感情も起きないという状況です苦笑

15:00
保有はサン電子と本多通信工業でしたが、

サン電子はあっさりと損切りに引っかかり、

本多通信工業も、一瞬

「おっ?」

と思う動きはあったものの、失速苦笑

しかもこの銘柄今日決算だったんですね~。

しかも…



上方修正出てますが涙

といろいろあったようななかったような、そんな日でしたが、

ついにドル円が107円突入ですか汗

これはなんといいますか、日経16,000円台も現実味を帯びてきたかもしれません笑

特に順張り買い戦略に期待が高まる今日この頃です。

9月11日の株システムトレード取引履歴

今日ふと思ったのですが、

ここ最近最低でも100万円単位のロットを張っておりましたので、

今日のような6分の1ぐらいのロットですと、

はっきり言って利益が出ても損失が出てもなんの感情も沸きません苦笑

ただ逆に、機械的なシストレ運用を考えますと、

これぐらいの軽いロットの方がメリットがありそうな気がしますので、

軽めのロット(正確には一喜一憂がないロット)は結構おすすめですね~笑

個人的にも、この戦略は未知の戦略ではあるので、

慎重に行くためにもこれぐらいのロットでいいと思っております。

■本日の結果
新買い戦略(名前は考え中です。): 約定なし
分足: +300円…苦笑

■個人的なトレンド判定フィルターが示している現在のトレンド
【上昇トレンド】
※あくまで個人的に使っているロジックであり、正しいとは限りませんのでご了承ください。
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コメント

[C276] こんにちわ

いつも拝見させて頂いてます!

色々な事に挑戦する姿勢素晴らしいです。

分足高値など気になってた項目だったので今後が楽しみです!
また、長期システムも楽しみにしてます〜
  • 2014-09-11 17:12
  • もんちゃん
  • URL
  • 編集

[C277] Re: こんにちわ

もんちゃん様コメントありがとうございます、

大変ありがたいお言葉をいただき恐縮です笑

分足高値は、いままでは銘柄選別やロット等を含め裁量が入っていましたので、

これをシストレらしく完全にルール通りにやりたいと思い、

今回の試みを始めました。

あと、指値の逆指値の約定率調査目的ですね。

結果はどうなるかは分かりませんが苦笑、

続けてはいきたいと思っておりますので、

今後ともよろしくお願いします笑
  • 2014-09-11 17:23
  • トレシズ
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主に株を中心にシステムトレード研究開発を行っています。バックテストの合間にはアニメが定番?


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