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期待値MAP(ボックストレンド)

■ボックス:買い・成行
乖離率(終値・25日)1日2日3日5日10日25日
+30%以上-0.49-0.69-0.65-0.68-1.17-2.11
+20%~+30%-0.11-0.29-0.38-0.38-0.68-1.05
+10%~+20%-0.12-0.25-0.33-0.42-0.69-0.38
-10%~+10%-0.02-0.06-0.08-0.16-0.26-0.35
-20%~-10%+0.28+0.28+0.34+0.32-0.04-0.13
-30%~-20%+0.82+1.60+2.31+3.46+1.82+1.14
-30%以下+1.37+2.43+4.58+7.33+3.97+1.87


■ボックス:買い・順張り(仕掛けの早さ:普通)
乖離率(終値・25日)1日2日3日5日10日25日
+30%以上+0.12-0.02-0.07-0.19-0.56-2.05
+20%~+30%+0.26-0.11-0.17-0.28-0.53-0.82
+10%~+20%+0.13-0.06-0.16-0.47-0.54-0.39
-10%~+10%+0.14+0.12+0.09-0.09-0.26-0.36
-20%~-10%+0.82+0.54+0.26-0.98-0.88-2.85
-30%~-20%+1.43+1.07+0.93-1.24-3.12-4.36
-30%以下+2.74+1.52+1.52-2.32-8.47-9.82


■ボックス:売り・順張り(仕掛けの早さ:早め)
乖離率(終値・25日)1日2日3日5日10日25日
+30%以上+0.49+0.81+0.49+0.64+1.34+1.89
+20%~+30%-0.04+0.06+0.17-0.28+0.04+0.39
+10%~+20%+0.06+0.06+0.11+0.05+0.43+0.23
-10%~+10%-0.02+0.01+0.03-0.03+0.13-0.08
-20%~-10%+0.03-0.22-0.45-0.81-0.65-1.17
-30%~-20%-0.57-1.71-2.21-5.43-5.00-2.14
-30%以下-3.64-6.59-9.78-13.46-12.60-6.27


■期待値MAPについては動画をチェック!
[014]相場情報の使い方(売買ルール実装編)を会議した
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主に株を中心にシステムトレード研究開発を行っています。バックテストの合間にはアニメが定番?


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