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期待値MAP(上昇トレンド)

まずは各トレンドにおきまして、

・高値圏を狙うのがいいのか?安値圏を狙うのがいいのか?
・保有日数は何日ぐらいがいいのか?
・順張りか逆張りかどちらがいいのか?
・買いと売りではどちらがいいのか?
・仕掛け方法は成行?それとも指値、逆指値?

このあたりを順番に調べていきます。

乖離率(終値・25日)とは移動平均乖離率(終値)(25日)のことで、

値が大きいほど高値圏、小さいほど安値圏ということになります。

日は保有日数です。

そして、表の中の数値は、それぞれのバックテスト段階の期待値です。

…ちなみに、表一個を作るのにしこたま時間がかかります苦笑

■上昇トレンド:買い・成行
乖離率(終値・25日)1日2日3日5日10日25日
+30%以上-0.23-0.18-0.02+0.04+0.76-0.13
+20%~+30%-0.09-0.01+0.17+0.47+1.00+0.71
+10%~+20%+0.01+0.08+0.19+0.40+0.72+0.72
-10%~+10%+0.11+0.12+0.19+0.33+0.53+0.83
-20%~-10%+0.11+0.28+0.24+0.12+0.25+0.17
-30%~-20%-0.070.00-0.28-0.35-1.20-2.60
-30%以下-1.24-0.82-1.07-1.83-5.41-8.18


■上昇トレンド:買い・順張り(仕掛けの早さ:普通)
乖離率(終値・25日)1日2日3日5日10日25日
+30%以上+0.61+0.64+0.47+0.68+0.85+0.26
+20%~+30%+0.43+0.36+0.33+0.64+1.08+0.89
+10%~+20%+0.36+0.29+0.28+0.45+0.89+1.13
-10%~+10%+0.31+0.42+0.47+0.54+0.78+1.02
-20%~-10%+0.96+0.67+0.44+0.21-0.39-1.07
-30%~-20%+0.75-0.27-0.36-0.11-2.06+0.84
-30%以下-2.24+0.95-1.20-0.73-6.00-5.58


■上昇トレンド:売り・順張り(仕掛けの早さ:早め)
乖離率(終値・25日)1日2日3日5日10日25日
+30%以上+0.59+0.54+0.16-0.04-0.68+0.48
+20%~+30%      
+10%~+20%      
-10%~+10%      
-20%~-10%      
-30%~-20%      
-30%以下+1.14+0.58-0.36+1.29+3.05+4.95


■期待値MAPについては動画をチェック!
[014]相場情報の使い方(売買ルール実装編)を会議した
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主に株を中心にシステムトレード研究開発を行っています。バックテストの合間にはアニメが定番?


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