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4/29の株システムトレード結果

ひとまず、下落トレンド判定フィルターとボックス判定フィルターが完成し、

トレンド判定フィルターが一通り完成しました。

下落トレンド判定フィルターは、

比較的感知を早くし、脱出も早くするよう心がけました。

これはなぜかといいますと、

売りはリバウンドで大きく食らう場合が多いためですね~苦笑

そのためですが、

頭と尻尾はくれてやれではないですが、

特に尻尾を捨てるように組んでみました。

ボックス判定は、上昇トレンド判定にも下落トレンド判定にも引っかからないのを抽出するだけなので簡単だと思っていたのですが、

ロジックを全否定する組み方が想像以上に難解で、

半日以上かかりました汗

次の作業としましては、

各トレンドにおける順張りと逆張りの期待値MAPを作成してみます。

↓下の画像の、赤や青の点がある箇所が、下落トレンドと判定された箇所です。
下落トレンド判定フィルター(1)

下落トレンド判定フィルター(2)

下落トレンド判定フィルター(3)

下落トレンド判定フィルター(4)
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主に株を中心にシステムトレード研究開発を行っています。バックテストの合間にはアニメが定番?


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