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4/22の株システムトレード結果

引き続き戦略開発中です。

ネタもないので(コラ、

個人的な戦略開発方法を少しずつ書いていこうかと思っております笑

まず使うのは、「消去法」ですね。

たとえばですが、

・前日比(率)が+15%より大きい
・前日比(率)が+10%より大きい
・前日比(率)が+5%より大きい
・それ以外

という条件をそれぞれ入れてみてバックテスト検証します。

実際にはもっと簡単に検証する方法がありますが、

このあたりはまた次回です苦笑

そして上記の結果、

・前日比(率)が+15%より大きい → 期待値2%
・前日比(率)が+10%より大きい → 期待値1.5%
・前日比(率)が+5%より大きい → 期待値1%
・それ以外 → 期待値0.3%

などといった場合には、

「この戦略は前日比(率)が大きい方が有効だな」

と判断し、

仕掛け条件に「前日比(率)が+5%より大きい」を追加する、

といった感じですね~。

ただ、期待値のみでなく過去の取引回数も重要で、

たとえば極論ですが、

「前日比(率)が+5%より大きい」

という仕掛け条件を入れたことに期待値は上がったものの、

2000年以降の取引回数が100回以下になってしまっても困りものです汗

そのためですが、

「その仕掛け条件を入れても、ある程度は取引回数を確保できているかどうか?」

という点も重視しています。
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主に株を中心にシステムトレード研究開発を行っています。バックテストの合間にはアニメが定番?


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