Entries

NYが下げた日の検証

NYダウが結構下げましたね~汗

今日はボラティリティのシグナルが出そうな気がしていたのですが、意外にもシグナルなしでした。

おそらく今の地合は、システムトレーダー以外ですと売りで戦っている方が多いとは思うのですが、

そういった中買いばかりというなかなか反抗的なポートフォリオになっています苦笑

NYダウが下げた時の仕掛けに不安を感じた際にはとにかくイザナミで検証がいいと思いますね~。

今日はNYダウの前日比が-0.95%ですので、

ヒノカグ【上方カウンター】に「NYダウの前日比が-0.94%より小さい」を加えて検証しますと、

通常のバックテスト段階の期待値:0.49%
 ↓
NYダウの前日比が-0.94%より小さいを加えた場合:0.73%

と格段に上がるため、過去の検証上は問題なかったことが分かり、安心できるかもしれません。

あくまで過去の結果のため未来でも通用するかは分かりませんが、

とはいえ過去の結果を知らない時点よりは、だいぶ心にゆとりが生まれるので個人的には好きな手法です笑

■本日のシグナル
ヒノカグ【上方カウンター】(複利:個人用): 7銘柄
ヒノカグ【ボラティリティ】(複利:個人用): シグナルなし
ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】(複利:個人用): シグナルなし
ヒノカグ【上方ブレイク】(複利:個人用): 6銘柄

■上方カウンターの販売データにNYダウの前日比が-0.94%より小さいを加えた場合の検証結果
上方カウンターの販売データにNYダウの前日比が-0.94%より小さいを加えた場合の検証結果
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
http://toresyz.blog.fc2.com/tb.php/29-4fcaa644

トラックバック

コメント

コメントの投稿

コメントの投稿
管理者にだけ表示を許可する

Appendix

プロフィール

トレシズ

Author:トレシズ
主に株を中心にシステムトレード研究開発を行っています。バックテストの合間にはアニメが定番?


最新トラックバック

検索フォーム

リンク


※システムトレード関連の相互リンクも随時募集中です。ご希望の方はコメント欄からお持ちのサイトのURL・サイト名・相互リンク設置URLをお教えください。個人的に興味深いサイト様にリンクを一方的に張らせていただく場合がありますが、リンクを張らないで欲しいという場合にはコメント等にご一報いただければ幸いです汗

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード

QR