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トレード日記側の表示に関するご注意点

トレード日記内の収支表示についてです。

トレード日記側に「個人用」と書かせていただいている点や、時々ブログに書かせていただいておりました通り、

個人用戦略は販売用戦略とは若干違う内容となっているものもありますし、また時々ロットや手仕舞い位置などは個人的に調整させていただいております。

個人用戦略=販売戦略というわけでもありませんので誤解を与えてしまいますのを避けますため、

「その他」という戦略枠を作りまして、特にロットを上げているものにつきましてはこちらの枠に収支を計上させていただくようにしたいと思います笑

■個人用戦略と販売戦略ではなんで成績が違うのか?

(1)まず、ロジックを多少なりともカスタマイズしている場合が多々ありますし、またたとえば直近でヒノカグ【上方ブレイク】(スイングトレード版)で「逆指値の指値-5%での損切り」を試すなど、私自身日々気になった点をいろいろ試している場合もあるためです。

以上のような点もあり、私自身必ずしも販売戦略そのままを使っているわけではないため、という理由が大きいとお考えください。

ただ少なくとも1つ言えますことは、販売戦略は初期のフォワードテスト中の個人用戦略がベースとなり作られている場合が多く、もちろん完全な同一ロジックではない場合も多いですが、極端な差があるというわけでもないと考えております。(各戦略の個人戦略と販売戦略の差につきましては、可能な範囲で下に書かせていただきます。)

(2)資金量の違いによる差
たとえば1銘柄あたりに50万投入する戦略があったとします。
そして、銘柄A、銘柄B、銘柄C、銘柄Dというシグナルが発生したとします。
この際に、資金100万ですと銘柄Aと銘柄Bにしか仕掛けることができませんが、資金200万ですと銘柄A、銘柄B、銘柄C、銘柄D全てに仕掛けることができます。このように、資金量によってもシグナル銘柄に差が生まれます。

(3)単利と複利の差
たとえば販売戦略では、単利・設定範囲の下限に仕掛ける・上限75万・下限25万が基本的なベースの場合が多いと思います。これはおおよそ1銘柄投入額が30万近辺となる設定ですので、資金150万ですと5銘柄分散となります。

一方個人用戦略では多元複利運用というスタイルをとっておりまして、複利・設定範囲の上限に仕掛ける・上限8%・下限1%などといった感じになっています。これは資金150万ですとおおよそ1銘柄投入額が12万となり、13銘柄分散となります。つまり、個人用戦略では標準ファイルよりも多くの銘柄に仕掛ける設定になっておりますため、販売戦略とはシグナル銘柄が一致しない形となります。

また、上記例ですと標準ファイルは単元価格が75万までの銘柄にシグナルが出る可能性があるのに対しまして、個人用ですと単元価格が12万までの銘柄にしかシグナルが出る可能性がありません。これはあくまでこの資金設定での例ではありますが、単元価格が12万~75万の銘柄には個人用ではシグナルが出ないため、差が生じることになります。

(4)運用開始日の差
運用開始日(検証期間の左側の日付)の影響も結構大きくなります。
たとえばですが、以下のような事例があったとします。

・2013/7/25に総資金200万円の戦略の運用を開始し、以下の銘柄にシグナル発生
銘柄A 50万
銘柄B 50万
銘柄C 50万
合計 150万円
 ↓
・2013/7/26のシグナルは
銘柄D 50万
銘柄E 50万
銘柄F 50万
だが、前日既に150万円分保有しているため、余力は50万円。そのため、2013/7/26のシグナルは「銘柄D」のみとなる。

・一方、2013/7/26に総資金200万円の戦略の運用を開始した場合には?
 ↓
・2013/7/26のシグナルは
銘柄D 50万
銘柄E 50万
銘柄F 50万
となり、また余力も200万円あるため、2013/7/26のシグナルは「銘柄D」「銘柄E」「銘柄F」となる。

上記のように運用開始日を変えただけでもシグナル銘柄が変化しますし、
また戦略は多くの場合、「保有中(手仕舞い日はのぞく)の銘柄にはシグナルを出さない」ような設定となっていると思いますので、上記例のように保有銘柄が異なれば翌日のシグナルにも変化が出る形となります。
そのため、この運用開始日の差といいますのは、結構シグナル銘柄に大きな影響がある要素です。

(5)1銘柄投入額の差
これもかなり影響が大きい要素です。
たとえばですが、資金100万で+10万の場合と、資金1000万で+10万の場合とではだいぶ意味が異なります。
もちろん資金100万で+10万の方がパフォーマンスが良く、こういった利益率といいますのは金額というよりは総資金に対する%で考えるべき、とは思っておりますので、できれば金額というよりは%でご覧いただけるとありがたいと思っております汗
私のトレード日記側の各戦略は標準150万ファイルよりは大きい資金で運用しておりますため、日々の損益でいいますと標準150万ファイルよりも波が大きくなると思います。

また、1銘柄投入額10万円の場合と、1銘柄投入額50万円の場合とを比較しますと、もちろん1銘柄投入額50万円の方が利益が出る時にははるかに大きくなり、損失が出る時もはるかに大きくなります。
そのため、日々の収支は、円ベースで考えますと1銘柄投入額の影響が非常に大きいとはいえると思います。
個人用戦略と販売戦略では、この1銘柄投入額が結構違いますので、このあたりでも差が生じます。

以上のような点が、個人用戦略と販売戦略とで成績に差が生まれる大きな要因だと思います。

そのためですが、上記のような要因により

個人用戦略と販売戦略の成績は一致しない

という点をあらかじめご了承いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。

日々の成績もトレード日記側のものは戦略そのままのものとは言えませんので、

各販売戦略の成績につきましてはトレジスタ・ストラテジーオンラインでご確認ください。

なお、販売戦略のご購入を検討いただいている方の中で、「販売戦略の直近の成績を見たい」という方にはイザナミにおける取引一覧や日次損益などの検証結果CSVをお送りさせていただきますので、
ご希望の際には私宛にメールいただければありがたいと思っております。

また、個人用戦略の成績と販売戦略の成績には差がありますので、
事前に十分にご確認いただき、その上でご検討いただければと思っております。
どんなささいなことでも結構ですので、お気軽にお問い合せください。
>お問い合わせはこちらから

■各戦略の個人用戦略におけるカスタマイズ方法

こちらにつきましてはもちろん全てを書かせていただくことはできないのですが汗
ただユーザー様的にも知りたい要素だとは思いますし、可能な範囲で「個人用戦略をどうカスタマイズしているのか?」につきまして以下に書かせていただきます。

カスタマイズしている理由にはいくつかありますが、一番は「できるだけ仕掛け条件を緩くしてシグナル数を増やして試行回数を増やすことにより、戦略の能力をできるだけ把握するため」という目的が強くなっています。

他の点としましては、たとえば「当日ザラ場中に逆指値で損切り」などはIFD利用時をのぞけば基本日中お時間がとれる方でないと使える設定ではなく、販売戦略には導入できない設定となります。
販売戦略では基本的には「なるべく、忙しい方でも使える」ということを目標に作成させていただいておりますため、こういった損切りなどは入れていない場合が多いとお考えください。

逆指値戦略ではスリッページが発生してしまう点だけはどうにも避けられないですが、
スリッページ以外の誤差的な要素、たとえば「含み損で終わったら損切り」など、明らかに検証結果と実際とで誤差が生じるような設定も、販売戦略への導入は避けさせていただいております。

上記は販売戦略の制約のお話ではありますが、
こういった点から、個人用戦略を販売戦略にする際に、上記制約によりもともと入っていた条件を削除せざるをえなかったため、個人用戦略と販売戦略に差が生まれている場合もあります。

◆ヒノカグ【上方ブレイク】(デイトレード版)(個人用)
・スリッページ負荷を0%に変更(仕掛け条件を緩くするため)
・弱相場用ロジックは使用しない(常に通常ロジックのみ)
・仕掛けパレット01:00は削除
・仕掛けパレット02:00の数字は50
・前日安値以下になったら逆指値で損切り
・最適分散投資ファイルは複利ファイルを使用、おおよそ13銘柄分散
・投入資金はポートフォリオ内で1番多い

◆ヒノカグ【上方ブレイク】(スイングトレード版)(個人用)
・こちらはかなり販売戦略に近いものを使っています。
・直近では、「逆指値の指値-5%以下になったら逆指値で損切り」というテストをしています。
・最適分散投資ファイルは複利ファイルを使用、おおよそ13銘柄分散
・投入資金はポートフォリオ内で1番少ない

◆ヒノカグ【リフレクト】(個人用)
・スイング+デイ混合バージョンを使用(ヒノカグ【リフレクト】標準ファイルに近い内容)
・スリッページ負荷を0%に変更(仕掛け条件を緩くするため)
・弱相場用ロジックは使用しない(常に通常ロジックのみ)
・仕掛けパレット01:00は削除
・前日安値以下になったら逆指値で損切り
・最適分散投資ファイルは複利ファイルを使用、おおよそ11銘柄分散

◆ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】(個人用)
・デイトレードバージョンを使用
・スリッページ負荷を0%に変更(仕掛け条件を緩くするため)
・強相場用ロジックは使用しない(常に通常ロジックのみ)
・仕掛けパレット01:00は削除
・仕掛けパレット02:00は削除
・仕掛けパレット03:00の数字は50
・前日高値以上になったら逆指値で損切り
・最適分散投資ファイルは複利ファイルを使用、おおよそ13銘柄分散

◆ゴッドブレス2(個人用)
・標準ファイルに近いバージョンを使用
・この戦略は個人的な自動売買ツール(Toresyz Hyper)を使って運用しています。ザラ場中に各銘柄を自動監視して発注しておりまして、これは余力節約目的です。そのためですが、この戦略は正直販売戦略と一番違うかもしれません汗 ただ、ロジックは近いと思いまして、手仕舞い方法は同一です。
・最適分散投資ファイル未使用(これは、設定資金上限に到達するまでシグナル銘柄全てに仕掛けているためです苦笑)
・投入資金はポートフォリオ内で2番目に多い

◆コキュートス(S)(個人用)
・標準ファイルに近いバージョンを使用
・スリッページ負荷を0%に変更(仕掛け条件を緩くするため)
・仕掛けパレット02:00の値を小さくする(仕掛け条件を緩くするため)
・株価が建値+5%~+10%以上になったら逆指値で損切り(%は現状いろいろ変えて試しています。)
・仕掛け当日に含み損で終わりそうだったら損切り(これは結構誤差が生じます。)
・最適分散投資ファイルは複利ファイルを使用、おおよそ11銘柄分散

上記は現状の個人的なテスト設定であり、また試したい手法などが出てきましたら都度変更する可能性もあります。

以上のようにカスタマイズしているため、
「トレード日記側では販売戦略をそのまま使っているわけではない」
という点をあらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

なお、未発表の戦略ではありますが、他戦略の概要を書かせていただきます笑

◆ヒノカグ【ブースター】
ヒノカグ【上方ブレイク】とヒノカグ【リフレクト】の中間のような順張り系デイトレード買い戦略です。過去の検証上のDDの小ささが武器といえるかもしれません。今は仕上げ中ではあるのですが、正直スリッページ負荷をかけると1トレードあたりの期待値が伸びないのが困りものです苦笑 ただ、今の成績はヒノカグでは健闘している方だと思っています。

◆売りトレーリングストップ系戦略
こちらはゴッドブレス2の逆の存在で、売りをできるだけ引っ張るような戦略です。2013年5月以降の成績が結構いいため、こちらも仕上げを急ぎたいところです。ただ、アベノミクス相場ではやはりたいしたプラスにはなりません汗 これはやはり、2013年の相場が強すぎたため、どんな売りにも厳しいのは避けられないとは思っております。
 ↓ ※コキュートス_トレイル(S)となりましたので追記させていただきます。
◆コキュートス_トレイル(S)(個人用)
・標準ファイルに近いバージョンを使用
・スリッページ負荷を0%に変更(仕掛け条件を緩くするため)
・ランキング機能は使わない(仕掛け条件を緩くするため)
・利確%は標準ファイルと同じ
・損切り方法も標準ファイルにかなり近い(=手仕舞い条件には大差がありません。)
・仕掛けラインも標準ファイルと同じ
・最適分散投資ファイルは複利ファイルを使用、おおよそ8銘柄分散(ロットが小さめ、分散数が多めなので、現時点ではたとえば単元が30万円を超えるような銘柄のシグナルは出ない形になっています。)

◆コキュートス(L)
これは現在デイトレードでテストしている、トレード日記側で最も逆張り要素が強い買い戦略です。仕掛け位置でいいますと、ヒノカグ【リフレクト】よりも下です苦笑 ただ、今買いの中では健闘している部類の戦略なので、こちらもなるべく急ぎたいですね~。

◆オーバーナイトブレイク
この戦略に関しては何も語ることがありません(コラ
運用停止か?それとも継続か?の瀬戸際に立たされた戦略です苦笑
また、ロジック的に販売戦略化は絶対にできませんので、あくまで個人で楽しんでいる戦略とはいえるかもしれません(ぇ
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コメント

[C50] おつかれさまです

 1についてはユーザーさんにも理解してもらいやすいところなのですが、、
2~5でなぜ成績が変わるのか分からない方も多いかも知れませんね。
 ご指摘の通り、特に2と5は大きいと思います。ロジックが完全に同じでも
資金量の差は大きく出ますし、資金量はみんな違うので、私はたとえ全員で
同じ戦略を使ったとしても同じ成績が出る人は誰一人としていないだろうな、
と想像をしています。
 その点トレジスタさんの戦略は様々な資金量に応じて設定ファイルを
用意されているので、すごく選ぶ側のことを考えていらっしゃるなぁ、
といつも感心しています。資金量にあわせて分散ファイル作るのって
結構大変なんですよね。特に資金量少ないケース向けのはご苦労
されてるんじゃないかな、と思います。
 今後とも素晴らしい戦略、楽しみにしていますね!

[C51] Re: おつかれさまです

シバイチ様

いつもお世話になっております、コメントありがとうございます笑

> 1についてはユーザーさんにも理解してもらいやすいところなのですが、、
>2~5でなぜ成績が変わるのか分からない方も多いかも知れませんね。
> ご指摘の通り、特に2と5は大きいと思います。ロジックが完全に同じでも
>資金量の差は大きく出ますし、資金量はみんな違うので、私はたとえ全員で
>同じ戦略を使ったとしても同じ成績が出る人は誰一人としていないだろうな、
>と想像をしています。

ありがとうございます、
そうですね、まさにおっしゃる通りだと思います。

同一にならないところが面白いところでもあり、不便なところでもありと非常に難しいとは思っているのですが、
ただ資金量が大きい方が有利というのがどうにかならないものかとも思う部分はありますね笑

> その点トレジスタさんの戦略は様々な資金量に応じて設定ファイルを
>用意されているので、すごく選ぶ側のことを考えていらっしゃるなぁ、
>といつも感心しています。資金量にあわせて分散ファイル作るのって
>結構大変なんですよね。特に資金量少ないケース向けのはご苦労
>されてるんじゃないかな、と思います。
> 今後とも素晴らしい戦略、楽しみにしていますね!

こちらも大変身に染みるお言葉ありがとうございます。

50万ファイルなどは実際、全資金ファイルの中で最も難しいです汗

シバイチ様はブログやツイッター更新頻度がすごいですよね、私自身日々勉強させてもらっています笑

今後ともよろしくお願いいたします。
  • 2013-07-28 01:08
  • トレシズ
  • URL
  • 編集

[C52] 失礼しましたっっ!

 「トレシズさん」と書くべきところを「トレジスタさん」と
書いてしまっていました・・・。
 よりにもよってお名前を間違ってしまうとは。。申し訳ありません。。。

 私の場合、ブログやツイッターは自分の勉強の一環でもあるので、
なるべく更新できるようにがんばっています。正直今本業がやたら
忙しくてちょっとつらかったりするのですが、、トレシズさんの
言葉を胸にがんばっていきたいと思います。ありがとうございます。

[C53] Re:

シバイチ様

とんでもないです、もちろん分かっておりますので大丈夫です、
全くお気になさらないでください汗
私自身も誤字脱字がよくあり、なかなか難しいと思っております苦笑

本業がお忙しいんですね、ご無理はなさらないでくださいね汗
できれば、今後も楽しみにしております笑
  • 2013-07-28 14:08
  • トレシズ
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  • 編集

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主に株を中心にシステムトレード研究開発を行っています。バックテストの合間にはアニメが定番?


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