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1/27の株システムトレード結果

今日は完全に、

コロナウイルス系がテーマ化した感じですね~汗

いくつか持ってはいるのですが、

これは完全にたまたまで、

シストレではこういうテーマ株を引くのはなかなか難しい、

と思っていたりしますね。

こういう際には「普段動きのない株」をシグナルに入れる必要がある場合が多く、

そういった意味では、

・ヒストリカル・ボラティリティが一定値より小さい
・終値と終値+ATRの乖離率が一定値より小さい
・かつ、出来高制限はゆるく

といった指標が候補になってくるのかもしれません。

ボラが小さい銘柄はシストレに不向きか?

という観点ですと、

個人的には必ずしもそうは思ってなく、

短期トレードではもちろんボラがある方が好ましいですが、

長期では逆の方がいい場合も多い、

と思っているほどです(ぇ
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主に株を中心にシステムトレード研究開発を行っています。バックテストの合間にはアニメが定番?


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