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7/17の株システムトレード結果

うーん、

謎の弱さですね汗

ダウの値と日経平均の値の差が開いてきた場合、

という検証をやりますと、

過去の検証上は鞘が抜けた場合がほとんどだったりします苦笑

…もちろん単純な比較はできませんが(コラ

このあたり、

PBR等を使って独自の計算によりNYダウと日経平均の真の値を数値化し、

裁定取引のようなことを行っていくのも面白いのかもしれませんね笑
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主に株を中心にシステムトレード研究開発を行っています。バックテストの合間にはアニメが定番?


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