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4/10の株システムトレード結果

それにしても、今日はランドの動きがものすごかったですね~汗

不動産祭りは一旦一服かと思いきや、まだまだ全然終わっていなかったという印象です苦笑

今日は普通に東証一部銘柄が強い地合だった印象ですね~。

もちろんランキング上位はのぞきますが、全般的には新興不利という印象でした。

同時逆指値検証の方は、相変わらずといいますかGMOクリックが速いですね汗

あくまで現時点ですが、明らかに1つだけ抜けています。

これは以前からも個人的な実運用上でGMOクリックがもっとも速いのではないか?という体感値がありましたし、

またユーザー様からもGMOクリックが最も速いというご報告を何件かいただいておりました点、

またおーじ様のブログでも明らかにGMOクリックが速いという事実を踏まえまして、

もし今回の検証におけるデータでもそういう結果になれば、私自身GMOクリックで運用できる戦略の多くはGMOクリックで運用することになりそうな予感です(ぇ

…ただ、ゴッドブレス2はライブスター不変です(ぇ

なおワンポイントで、下の同時逆指値検証の表につきましては、

「各証券会社の逆指値の速度の差の比較」

という点において使えますが、

「戦略のスリッページがこの値か?」

と言われますと、そうではないとも思っております。

といいますのも、以下の条件が違うためですね~。

(1)現在の逆指値検証では1銘柄上限が8万円近辺のため、単元価格8万円以上の銘柄に仕掛けられないため

要するに単元価格下位にしか仕掛けていないため、新興銘柄の中でもボラが異常に大きい銘柄のシグナルが多くなっています苦笑

たとえばですが、東証一部銘柄の最低単元価格は20万円近辺のものが多いように見受けられますが、

今回の検証ではそういった板が厚い安定した銘柄に仕掛けることができないわけですね汗

そのため必然的におそらく従来よりも新興銘柄の割合が多くなると思います。

また、単元価格下位銘柄はファンダメンタルに難ありの場合も多く、板も薄い場合が多いです。

そのため、現時点の推測では、販売戦略よりも今回の検証の方がスリッページが大きくなるのではないか?とみています。

(2)販売戦略の1.5倍のインパクトをかけているため

販売戦略側では、標準ファイルでは1銘柄平均投入額が30万円弱の場合が多いと思いますが、

今回の検証では8万円×6ということで48万円となり、およそ1.5倍の圧力をかけています。

そのため若干スリッページが大きくなるとみています。

これは、たとえば今日のシグナルのウェッジHDに1千万円を投入したらスリッページが凄まじいことになることを想像いただければ、おそらく分かりやすいのではないかと思います笑

結論的には、スリッページを考える際には1銘柄投入額も考慮した検証が必要となるわけですね~。

個人的には、スリッページへ影響する要素としまして大きいものは、以下ではないかと思っております。

・証券会社の発注処理速度
・シグナル銘柄の板の厚さ(これは売買代金が大きいほど、板も厚くなりやすくなります。)
・1銘柄投入額(小さいほど、スリッページが小さくなると思います。)

このうち1銘柄投入額と売買代金は調整できるものとしまして、

あとはやはり各証券会社の発注処理速度の差だけはどうしようもありませんので調べるしかありません苦笑

具体的なスリッページの値につきましては、このトレード日記側である程度データ数が集まった段階で、

・販売戦略のシグナル銘柄の平均売買代金を調べ、今回の同時逆指値検証上のデータからも平均がほぼ同じ売買代金になるようにデータを抽出する(東証一部と新興銘柄の割合も同じようにする)
・かつ、1銘柄投入額をほぼ一致させるような検証にする(同時逆指値検証側のロットが48万、販売戦略側が30万だとしますと、同時逆指値検証側のスリッページの値を0.62倍するといいのではないか?と考えております。)

上記のような集計作業を考えております笑

■本日のシグナル
ヒノカグ【上方カウンター】(複利:個人用): 13銘柄
ヒノカグ【上方ブレイク】(複利:個人用): 12銘柄
ヒノカグ【上方ブレイク】(スイング)(複利:個人用): 2銘柄持ち越し
ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】(複利:個人用): 12銘柄
ヒノカグ・ショート【リフレクト】(複利:個人用): シグナルなし
ゴッドブレス2(複利:個人用): 15銘柄持ち越し

■本日の結果
ヒノカグ【上方カウンター】(複利:個人用): ±0円
ヒノカグ【上方ブレイク】(複利:個人用): -32,491円(※注:同時逆指値検証中のため、荒さが2.4倍になっておりますので、この成績はあくまで参考数値としてご覧いただければ幸いです汗)
ヒノカグ【上方ブレイク】(スイング)(複利:個人用): +16,100円
ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】(複利:個人用): -300円
ヒノカグ・ショート【リフレクト】(複利:個人用): ±0円
ゴッドブレス2:(複利:個人用): -4,556円
本日の収支: -21,247円
通算: +4,181,013円

■本日の取引履歴(※未約定は削除してあります。)
4月10日の株システムトレード取引履歴

■各証券会社別の逆指値におけるスリッページ
証券会社
GMO
クリック
カブ
ドットコム
SBI
松井
ライブ
スター
ライブ
スター
銘柄
逆指値
前日夜
当日朝
1514 東1
住石HD
前日2.7億
130
131
(0.77%)
131
(0.77%)
131
(0.77%)
131
(0.77%)
131
(0.77%)
131
(0.77%)
2388 JQ
ウェッジ
前日2.0億
32350
32700
(1.08%)
33033
(2.11%)
33300
(2.94%)
33200
(2.63%)
33300
(2.94%)
33200
(2.63%)
2667 JQ
イメジワン
前日0.9億
51500
52800
(2.52%)
52900
(2.72%)
52900
(2.72%)
52900
(2.72%)
52900
(2.72%)
52900
(2.72%)
4576 JQ
DWTI
前日5.9億
422
422
(0%)
423
(0.24%)
424
(0.47%)
424
(0.47%)
424
(0.47%)
424
(0.47%)
本日取引回数
4回
4回
4回
4回
4回
4回
スリッページ累計
4.37%
5.84%
6.9%
6.59%
6.9%
6.59%
スリッページ平均
1.09%
1.46%
1.73%
1.65%
1.73%
1.65%
通算取引回数
9回
9回
9回
9回
9回
9回
スリッページ累計
5.16%
8.66%
9.6%
7.64%
10.26%
9.55%
スリッページ平均
0.57%
0.96%
1.07%
0.85%
1.14%
1.06%

■各証券会社別の収支
証券会社
GMO
クリック
カブ
ドットコム
SBI
松井
ライブ
スター
ライブ
スター
銘柄
手仕舞い
前日夜
当日朝
1514 東1
住石HD
前日2.7億
129
×600株
-1,200
-1,200
-1,200
-1,200
-1,200
-1,200
2388 JQ
ウェッジ
前日2.0億
32600
×3株
-300
-1,299
-2,100
-1,800
-2,100
-1,800
2667 JQ
イメジワン
前日0.9億
53000
×1株
+200
+100
+100
+100
+100
+100
4576 JQ
DWTI
前日5.9億
414
×200株
-1,600
-1,800
-2,000
-2,000
-2,000
-2,000
本日損益
-2,900
-4,199
-5,200
-4,900
-5,200
-4,900
手数料
-800
-1,888
-1,160
0
-672
-672
収支
-3,700
-6,087
-6,360
-4,900
-5,872
-5,572
通算収支
+5,835
+408
+1,018
+5,405
+1,691
+2,318
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主に株を中心にシステムトレード研究開発を行っています。バックテストの合間にはアニメが定番?


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