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2/6の株システムトレード結果

今日からトレード日記側で

新しい逆張り買い戦略を投入してみましたが、

…約定はなし(ぇ

個人的には、

・リアルタイム株価を使った方がパフォーマンスがいい戦略
・リアルタイム株価を使わない方がパフォーマンスがいい戦略

の2つに分かれるのではないか?と思っているのですが、

今回投入したのは後者側です。

もちろんこれはプログラムの組み方により解消できるとは思うのですが、

たとえば寄りが高い銘柄や安い銘柄に寄りで仕掛けたい場合には、

後者の方が誤差がないだろう、

という発想ですね苦笑

板状況という要素や、

瞬間的な出来高増加率なども、

プログラムに落とし込んでいきたいところですね~。
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主に株を中心にシステムトレード研究開発を行っています。バックテストの合間にはアニメが定番?


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